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おとなの投資はっく

40代がFXや株式投資で資産運用をするためのブログです

CFTCのIMMポジション過去データはxlsファイルでダウンロード可能

米先物取引委員会(CFTC)が発表するシカゴIMMポジション。その過去データを探してみました。

見つかりましたので、その場所をアップしておきます。

f:id:yoshizoblog:20150519013312j:plain

皆さんこんにちは、よしぞう(@otonahack)です。

CFTCが発表するシカゴIMMポジションの過去データを見つけたので、メモとしてアップしておきます。

IMMポジションの過去データをダウンロードする方法 目次

IMMポジションの過去データは、CFTCの公式サイトにある

シカゴIMMポジションの過去データは、CFTCの公式サイトにあります。

直リンクはこちらです。リンク先の「Futures Only Reports」という部分です。

CFTC
Historical Compressed

ちなみに、トップページからのアクセス方法は以下の通り。

米先物取引委員会(CFTC)の公式サイトに行きます。

U.S. Commodity Futures Trading Commission

トップページのグローバルメニューから「Market Reports」をクリックします。

f:id:yoshizoblog:20150519012630j:plain

「Market Reports」に移動すると左側にメニューがあるので、一番上の「Commitments of Traders」にマウスを持って行きます。マウスをメニューに重ねると、サブメニューが表示されるので「Historical Compressed」を選びます。

f:id:yoshizoblog:20150519012701j:plain

すると、先ほど直リンクでご紹介した「Historical Compressed」にたどり着けます。

f:id:yoshizoblog:20150519012723j:plain

このページにダウンロードファイルがあります。

↑目次に戻る

ダウンロードするファイルは「Futures Only Reports」

為替の過去データは「Historical Compressed」ページの中段くらいにあります。

「Futures Only Reports」という部分です。「Futures Only Reports」の表に各年ごとのエクセルファイルがアップされています。

f:id:yoshizoblog:20150519012740j:plain

データが欲しい年の「Excel」という部分をクリックすると「annual.xls」というファイル名でダウンロードできます。

「annual.xls」ファイルを開くと、為替以外も含め、各投資商品の膨大なデータが掲載されています。主要通貨のデータ名は

  • JAPANESE YEN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
  • EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
  • BRITISH POUND STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
  • AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
  • NEW ZEALAND DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
  • SWISS FRANC - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
  • CANADIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

となっていますので、検索するのが早いでしょう。

その他のエマージング通貨は

  • BRAZILIAN REAL - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
  • SOUTH AFRICAN RAND - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
  • MEXICAN PESO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

などが掲載されています。興味がある方は探してみてください。

データが膨大なので、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。

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ネットポジションは自分で計算する必要がある

エクセルファイルを開くと沢山の数字があり、思わずクラクラと眩暈を起こしそうになります(笑)。とりあえず必要な部分のデータ名を明記しておきます。

投機筋の買いポジション
NonComm_Positions_Long_All

投機筋の売りポジション
NonComm_Positions_Short_All

残念ながら、このデータには上記の2つのポジションの差し引き枚数(ネットポジション)が出ていません。なので、ポジションがどちらに傾いているのかはすぐにわかりません。

仕方ないので以下の計算式

「買いポジションのセル ー(マイナス) 売りポジションのセル」

をエクセルに入れて自分で計算する必要があります。少し手間がかかりますが仕方ありませんね。

計算式はこんな感じです。

例:=(D2-E2)

上記の式は、D2セルに「買いポジション」、E2セルに「売りポジション」が入っている場合です。計算させるとこんな感じです。

f:id:yoshizoblog:20150519012806j:plain

なんで最初からネットポジションのデータがないんでしょうね??不便ですよね。CFTCの中の人、お願いしますよ。

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まとめ:計算が面倒だけどダウンロード方法を知っておくと便利

以上がIMMポジションの過去データをダウンロードする方法でした。自分でネットポジションを計算するのは面倒だけど、手元でグラフ化できるので便利です。

自分でグラフを作ることができれば他のサイトのデータを引用しないで済みます。

引用するのはやっぱり気が引けますし、自分で作ると頭に入るのでトレードにも役立ちそうです。ご興味がある方は是非どうぞ。