米先物取引委員会(CFTC)が発表するシカゴIMMポジション。その過去データを探してみました。
見つかりましたので、その場所をアップしておきます。
皆さんこんにちは、よしぞう(@otonahack)です。
CFTCが発表するシカゴIMMポジションの過去データを見つけたので、メモとしてアップしておきます。
IMMポジションの過去データをダウンロードする方法 目次
- IMMポジションの過去データは、CFTCの公式サイトにある
- ダウンロードするファイルは「Futures Only Reports」
- ネットポジションは自分で計算する必要がある
- まとめ:計算が面倒だけどダウンロード方法を知っておくと便利
IMMポジションの過去データは、CFTCの公式サイトにある
シカゴIMMポジションの過去データは、CFTCの公式サイトにあります。
直リンクはこちらです。リンク先の「Futures Only Reports」という部分です。
ちなみに、トップページからのアクセス方法は以下の通り。
米先物取引委員会(CFTC)の公式サイトに行きます。
U.S. Commodity Futures Trading Commission
トップページのグローバルメニューから「Market Reports」をクリックします。
「Market Reports」に移動すると左側にメニューがあるので、一番上の「Commitments of Traders」にマウスを持って行きます。マウスをメニューに重ねると、サブメニューが表示されるので「Historical Compressed」を選びます。
すると、先ほど直リンクでご紹介した「Historical Compressed」にたどり着けます。
このページにダウンロードファイルがあります。
ダウンロードするファイルは「Futures Only Reports」
為替の過去データは「Historical Compressed」ページの中段くらいにあります。
「Futures Only Reports」という部分です。「Futures Only Reports」の表に各年ごとのエクセルファイルがアップされています。
データが欲しい年の「Excel」という部分をクリックすると「annual.xls」というファイル名でダウンロードできます。
「annual.xls」ファイルを開くと、為替以外も含め、各投資商品の膨大なデータが掲載されています。主要通貨のデータ名は
- JAPANESE YEN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- BRITISH POUND STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- NEW ZEALAND DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- SWISS FRANC - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- CANADIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
となっていますので、検索するのが早いでしょう。
その他のエマージング通貨は
- BRAZILIAN REAL - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- SOUTH AFRICAN RAND - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- MEXICAN PESO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
などが掲載されています。興味がある方は探してみてください。
データが膨大なので、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。
ネットポジションは自分で計算する必要がある
エクセルファイルを開くと沢山の数字があり、思わずクラクラと眩暈を起こしそうになります(笑)。とりあえず必要な部分のデータ名を明記しておきます。
投機筋の買いポジション
NonComm_Positions_Long_All
投機筋の売りポジション
NonComm_Positions_Short_All
残念ながら、このデータには上記の2つのポジションの差し引き枚数(ネットポジション)が出ていません。なので、ポジションがどちらに傾いているのかはすぐにわかりません。
仕方ないので以下の計算式
「買いポジションのセル ー(マイナス) 売りポジションのセル」
をエクセルに入れて自分で計算する必要があります。少し手間がかかりますが仕方ありませんね。
計算式はこんな感じです。
例:=(D2-E2)
上記の式は、D2セルに「買いポジション」、E2セルに「売りポジション」が入っている場合です。計算させるとこんな感じです。
なんで最初からネットポジションのデータがないんでしょうね??不便ですよね。CFTCの中の人、お願いしますよ。
まとめ:計算が面倒だけどダウンロード方法を知っておくと便利
以上がIMMポジションの過去データをダウンロードする方法でした。自分でネットポジションを計算するのは面倒だけど、手元でグラフ化できるので便利です。
自分でグラフを作ることができれば他のサイトのデータを引用しないで済みます。
引用するのはやっぱり気が引けますし、自分で作ると頭に入るのでトレードにも役立ちそうです。ご興味がある方は是非どうぞ。